Forex Swap Strategie

Forex Swaps 101 ForexNewsNow 8211 Wenn ein Forex Trader sagt, sie haben gerade getauscht einen Swap oder haben ihre Handelsposition mit einem Online-Forex-Broker oder Forward-Desk-Market-Maker getauscht haben, beziehen sie sich in der Regel auf die Durchführung einer Zwei-Teil-Transaktion, in der sie geschlossen Forex Position für ein Valutadatum und öffnete ein ähnliches Maß für ein anderes Valutadatum. Alternativ, wenn ein Forex-Händler fragt für den Swap oder ein Angebot für das Swapping einer Position von einem Laufzeitdatum zu einem anderen, sind sie wahrscheinlich auf die Anzahl der Pips, die sie zu zahlen haben oder für das Swapping einer Forex-Position zwischen diesen Wert zu erhalten Termine. Des Weiteren wird bei einer Forex-Swap-Transaktion das erste eingegebene Datum typischerweise das Nahdatum genannt, während das zweite Datum, das ankommen soll, als das feste Datum bezeichnet wird. Die Anzahl der Forex-Pips oder Punkte, die mit dem Tausch eines Swaps verbunden sind, hängt von der Zinsdifferenz ab, die für Geldmarktdepots gilt, die zwischen den beiden an dem Währungspaar beteiligten Währungen bestehen. Diese werden in der Regel als Swap-Punkte bekannt und werden nach dem Prinzip der Zinsparität objektiv berechnet. Dennoch können die Angebots - und Nachfrageeffekte die Swap-Punkte gelegentlich durch große Transaktionen verschieben, ebenso wie eine plötzliche Veränderung der Erwartungen für das zukünftige Zinsniveau. Bei einer Swap-Transaktion wird der eventuelle Inhaber der höheren Zinswährung und der aktuelle Inhaber der niedrigen Zinswährung in der Regel die Swap-Punkte erhalten, um sie für eine niedrigere rendierende Währung zu kompensieren. Auf der anderen Seite wird der eventuelle Inhaber der niedrigeren Zinswährung und der derzeitige Inhaber der höheren Zinswährung typischerweise die Swap-Punkte ausbezahlen. Swap Dealing Spreads Swaps sind auch in der Regel unter einer anderen Form der Transaktionskosten durch die Forward-Desks Markt-Hersteller oder Online-Forex-Broker verhängt. Diese zusätzlichen Kosten ist bekannt als das Swap-Gebot Angebot oder Handelsspanne. Solche Handel Spreads sind in der Regel sehr eng für kurzfristige Swaps wie tom nächsten Rollovers, aber sie neigen dazu, zu erweitern, wie Swaps in ihrer letzten Laufzeit Termine verlängern. Der Spread hilft, den Market Maker für den Umgang mit der Swap-Transaktion zu kompensieren und in das Forward Book zu stellen. Strategische Nutzung von Swaps Um die Transaktionskosten aus Swaps zu minimieren, werden die meisten Devisenhändler, die langfristige Positionen halten, ihre Positionen auf ein Datum tauschen, das ihrem erwarteten Handelshorizont entspricht, um diese Position zu schließen. Trader, die diese Strategie nutzen könnten, sind Trendhändler, die Positionen halten können, bis eine erhebliche erwartete Marktbewegung eingetreten ist. Solche Händler können entweder die Swap-Punkte erhalten oder bezahlen, abhängig von ihrer langfristigen direktionalen Ansicht für das Währungspaar. Ein Beispiel für eine andere Art von Forex Trader, die Forex-Swaps verwendet, könnte ein Carry Trader sein. Ein Carry Trader wird in der Regel Devisenpositionen, wo sie lange die höhere Zins-Währung und kurz die niedrigere Zins-Währung. Tragen Sie Händler in der Regel auch erwarten, dass die höhere Zins-Währung in Wert relativ zu der niedrigeren Rate Währung über ihren erwarteten Carry-Trading-Horizont zu schätzen. Solche Händler erhalten in der Regel nur Swap-Punkte, wenn sie eine Carry-Trade-Position tauschen, da ihr Hauptziel darin besteht, von der Zinsdifferenz zu profitieren. Noch eine weitere Verwendung von Swap-Transaktionen wird in der Regel von Hedgern, die auszugleichen müssen Währungs-Cash-Flows getan. Zum Beispiel, wenn sie einige Fremdwährung kommen in bald, aber wird es nur in ein paar Monaten brauchen, dann könnten sie wählen, tauschen Sie die Fremdwährung durch den Verkauf für die nahe Datum und gleichzeitig den Kauf es für das weite Datum, wenn Sie erwarten, dass sie es brauchen. Exklusive Angebote RISIKO WARNUNG: Der Handel in einem Devisenmarkt kann potenzielle Belohnungen haben, bringt aber auch potenzielle Risiken mit sich. Bei allen außerbörslichen Finanztransaktionen besteht ein beträchtliches Risiko, darunter insbesondere Hebelwirkung, Bonität, begrenzter regulatorischer Schutz und Marktvolatilität, die den Preis oder die Liquidität eines finanziellen Vermögenswerts wesentlich beeinflussen können. Bitte beachten Sie die Risiken und sind bereit, sie zu akzeptieren, um Forex zu handeln. Forexnewsnow ist eine Informationsquelle, die entworfen ist, um Forexvermittlerberichte zur Verfügung zu stellen. Top-Forex-Broker Informationen und Forex-Reviews, übernimmt jedoch keine Verantwortung und Haftung für alle Finanzinvestitionen jeglicher Art, die initiiert wurde und auf Basis von oder mit Informationen von forexnewsnow und seinen Tochtergesellschaften durchgeführt wurde. Bevor Sie sich für die Teilnahme am Devisenmarkt entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Handeln Sie nicht mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Forexnewsnow ist im Besitz von Promolity, eine gemeinnützige Organisation, die Einnahmen aus der Werbung, die auf Forexnewsnow und verwandten Websites angezeigt wird, verdient. Copyright-Kopie 2008-2016 Forex Nachrichten jetzt. Promolity, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Triple SWAP Strategy Traders, wissen die Besonderheiten der SWAP-Berechnung, versuchen, Einnahmen durch die Beibehaltung einer offenen Position nach dem Handel Session Schließung zu generieren. Obwohl in den meisten Fällen SWAP negativ ist, d. h. ein gewisser Betrag von einem Händlerkonto abgezogen wird, sind einige Währungspaare durch positive SWAP-Parameter gekennzeichnet, d. H. Bestimmte Fonds werden dem Händlerkonto gutgeschrieben. Einige Händler glauben, dass der stärkste Gewinn jedoch am Ende der Handelssitzung am Mittwoch erreicht werden kann, wenn ein Triple Swap verrechnet wird, deshalb öffnen sie in der Regel großvolumige Positionen innerhalb eines kurzen Zeitrahmens in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen. Dies ist eigentlich das Wesen ihrer Strategie. Die Positionen werden nicht lange offen gehalten, sondern fast unmittelbar nach dem positiven SWAP geschlossen, so können die Spekulanten 20-30 Sekunden vor dem Laden der SWAP Währung kaufen und die Position schließen, dh 10-15 Sekunden nach dem Rollover Auf ihrem Konto gutgeschrieben. Es muss klar verstanden werden, dass in diesen 40-50 Sekunden von der Platzierung einer solchen Position bis zu ihrer Liquidation ein Abwicklungsverfahren vollständig durchgeführt wird. Die Abwicklung erfolgt durch Banken und LPs, damit Händler ihre Positionen nach Beendigung der Sitzung behalten können. Es ist im allgemeinen mit dem Überschlagvorgang verbunden, wenn eine Ausführung von zwei entgegengesetzten Trades mit einem Ablösen der zuvor geöffneten Position und dem anderen eine Wiedereröffnung einer identischen Position des gleichen Volumens stattfindet, jedoch zu einem anderen Preis, wobei die Zahlung für die Übernacht-Platzierung berücksichtigt wird. Die Abrechnung erfolgt für alle Verträge einschließlich der von Triple-SWAP-Spekulanten eröffneten Short-Positionen. Die Eile, mit der sie Geschäfte eröffnen, begründet die Gefahr ungünstiger Preisbewegungen, die zu erheblichen Verlusten führen können, die auch durch die Verwendung eines Triple SWAP nicht wiederhergestellt werden können. Positionen werden innerhalb von Sekunden geöffnet und liquidiert, erreichbar durch die Anwendung von erweiterten Triple SWAP Experten-Berater. Einige Marktmacher sind sich dieser Taktik bewusst und können daher den Preis beeinflussen, indem sie versuchen, den Markt von der Nutzung solcher Strategien zu kontrollieren und zu schützen. Die Schwankungen des Währungspaares während des Abwicklungsprozesses können die Rendite beeinflussen. Wenn es keine Änderung des Zitats gegeben hat oder es plötzlich aufgestiegen ist, kann ein Händler aus dem Handel mit einem Gewinn oder gar keinen Erlös kommen, jedoch könnten sie eine positive SWAP auf ihrem Konto gutgeschrieben bekommen. Bei ungünstigen Kursbewegungen kann ein Unternehmer Verluste erleiden, die durch positive SWAP-Zahlungen abgedeckt werden könnten. Der Gewinn wird in Form der Differenz zwischen dem positiven SWAP und den anfallenden Verlusten gepaart mit der Provision an den Broker gezahlt kommen. Ein Beispiel, wo der AUD-Zinssatz deutlich höher ist als der USD-Zinssatz, der zu einem Missverhältnis der AUDUSD-Long - und Short-Positionen führt, wobei das Volumen der Long-Positionen die Short-Positionen auf dem Markt übersteigt. Wenn die Handelssitzung vorbei ist, wird das Abwicklungsverfahren gestartet. Lange Positionen auf AUDUSD sind geschlossen, was mehr Umsatz im australischen Dollar auslöst. Dieser Prozess ist natürlich gefolgt von Abnahmen in den BID-Anführungszeichen und die Erweiterung der Differenz zwischen dem besten ASK und dem besten BID mit wenig oder keine Änderung der ASK-Anführungszeichen. Der BID-Preis steigt nach Wiedereröffnung dieser Geschäfte, d. h. nach AUD-Rückkauf, was schließlich hilft, die verschiedenen Werte zu normalisieren. In der ECN-Umgebung werden die BID - und ASK-Preise in der Tiefe des Marktes (Level2) angezeigt, die ständig von den Daten der Liquidity Provider (LPs) sowie einem Broker-eigenen Buch mit Limitaufträgen gefüllt wird. Die Depth of Market kann wie folgt aussehen: Pending Buy and Sell Aufträge werden nach dem angegebenen Preis mit dem BestBid und BestAsk in den entsprechenden Charts gruppiert: Der Abwicklungsprozess (Session Closing) erfordert die Liquidierung aller Positionen, gefolgt von deren weiteren Wiedereröffnung mit SWAP in. Angesichts der Tatsache, dass ein Geschäft durch ein Abkommen auf der gegenüberliegenden Seite geschlossen wird, sollte die Bank verkaufen die zuvor eröffneten Verträge, um eine Bestellung zu liquidieren. Wenn die Anzahl der Long-Positionen die Anzahl der Short-Positionen übersteigt, sieht der Order-Pool in der Market-Tiefe bei der Abrechnung wie folgt aus: Ein Großteil der LPs Buy Limit-Order konsolidiert sich zu einem Preisniveau, Das Volumen von 120 Lose zu einem Preis von 0,9700). Was die Buy-Limit-Aufträge eines Brokers-Kunden betrifft, so ist ihr Anteil an der gesamten Liquidität deutlich geringer (der Preis liegt zwischen 0,9745 und 0,9741). Die BestBid - und BestAsk-Preise werden in Charts zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt. Diese Preise stehen für die Orderausführungspreise, die verfügbaren Mengen zum Kauf oder Verkauf von Währungen zu solchen Preisen können jedoch vernachlässigbar klein sein, und wenn ein Großauftrag bestellt wird, wird der Ausführungspreis viel schlechter sein als die angezeigten besten Preise. Der aktuelle BestAsk-Kurs in der Market Depth beträgt 0.9746, der BestBid-Preis beträgt 0.9745. Wenn es keine neuen Aufträge von Kunden oder LPs dieser kurzen Zeitrahmen, wird die Sell Limit Order von 1,5 Lose Menge zum Preis 0,9746 (Ask-Preis) mit Buy Limit Bestellungen von 1,1 Lose Gesamtvolumen (0,20,40, 10,10,3) zu Preisen von 0,9745 bis 0,9741 (Geld - preise). In diesem Fall wird 0,9700 der nächste verfügbare Bid-Preis sein. Eine solche Preislücke kann eine Spitze auf dem Diagramm auslösen. Der Bid-Preis wird in den nächsten wenigen Sekunden nach der Wiedereröffnung der AUDUSD-Long-Positionen bei SWAP beibehalten. Bei einer niedrigen Margin-Ebene können die Positionen des Kunden nach dem Stop-Out-Verfahren liquidiert werden. Wenn ein Preisunterschied auftritt, werden alle Geschäfte automatisch mit dem ersten verfügbaren Kurs nach Gap geschlossen, was zu negativen Handelsbilanzen führen kann. Ein Kunde platziert einen Kaufauftrag von 31.10 Lose Volumen auf AUDUSD bei 23:59 Serverzeit. Ein paar Sekunden später, nach der Siedlung und SWAP Verfahren, schließen sie ihre Position. Trotz der Tatsache, dass der Kunde aus dem Handel mit dem Verlust von - US528,70 und zahlt Provision von - US154,18 an den Broker für die Eröffnung einer Position kommt, decken sie Verluste durch SWAP-Gebühr in Höhe von US793,05 und Netze einen Gewinn Von US110,17. Aufgrund eines unzureichenden Margin-Levels und einer niedrigen Liquidität auf dem Markt (z. B. großvolumiger Handel) kann ein Händler Verluste erleiden und die meisten seiner Kaution verlieren. Ein Kunde hat US5.026 in ihrem Konto. Sie öffnen eine Position mit dem Volumen von 25,40 Lose mit einem Margin Level von US4,951. Durch eine abrupte Preisbewegung wird ein Auftrag automatisch liquidiert, was zu einem Stop-Out-Verfahren führt. Die Kunden Verluste sind US11.734,80, während Provisionen an den Broker belief sich auf US123,78. Die Verwendung von Triple SWAP Strategy erfordert gründliche Marktanalyse und ist mit hohen Risiken verbunden.