FREIES DOWNLOAD Positions-Größen-Rechner Forex, Vorräte und Gebrauchsguthandel unter Verwendung Microsoft Excel Einer der Fehler, die Leute im Handel begehen, ist, die Gefahr des Handelskontos völlig zu ignorieren. Dies ist insbesondere bei festen Losgrößen in Futures und Optionen oder auf andere Weise der Fall, wenn sie eine feste Anzahl von Aktien je Handel i. e 100, 200 Stück halten. Nehmen wir ein Beispiel, wenn wir 100 Einheiten von 5 Aktien zu kaufen, wird unser Gesamtwert von 1005 500. Wenn wir 100 Einheiten von 500 Aktien zu kaufen, wird unser Gesamtwert von 100500 50000. Gewinne und Verluste aus festen Losen (100 Einheiten, in diesem Beispiel) wird zu riesigen Schwankungen im Handelskonto führen. Risk Management Trading dreht sich alles um die Erhaltung von Kapital und dann Kapitalwertsteigerung. Risikomanagement ist der Schlüssel zum Überleben im Aktienhandel. Eine der goldenen Regeln des Handels ist Ihre Verluste kurz geschnitten, aber lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Wenn wir sagen, schneiden Sie Ihre Verluste kurz, bedeutet dies, dass wir sollten immer bewusst sein, die maximale Menge an Dollar-Wert, den wir bereit sind, zu riskieren. Dies kann beispielsweise 1 des gesamten Handelskapitals sein. Handelsplan Kommend zum zweiten Teil. Wenn wir die Trades auf der Grundlage der technischen Analyse, wir planen sie auf der Grundlage von Unterstützung und Widerstand, dass wir Beobachter auf den Charts. Grundregel des Handels ist, dass wir einen Einstieg, Ausstieg und Stop-Loss (Handelsplan) haben, bevor wir unseren Handel ausführen. Der Unterschied zwischen unserem Einstieg und Stop ist nicht fixiert, er ändert sich mit jedem Trade abhängig von der Chartstruktur. Positionsgröße Daher haben wir keine Kontrolle über die beiden oben genannten Parameter. Beide sind bis zu einem gewissen Grad fixiert, basierend auf bestimmten Regeln, um Gesamtverluste in Schach zu halten. Das einzige, was variabel ist, ist die Positionsgröße. Abhängig von unserem Einstieg und Stopp wird und wird sich mit jedem Handel ändern. Mit jedem Handel haben wir eine andere Anzahl von Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, so dass unsere maximale Risiko pro Handel bleibt im Gegensatz zu den Fall mit festen Losen konstant. Screenshot des Positionsrechners unten. So verwenden Sie die Position Dimensionierung Rechner für Online-Forex, Aktien und Rohstoffhandel Wie immer können Sie die grauen Zellen Rest wird durch die Excel-Datei berechnet. Sie müssen eingeben, Ihre Handelskontogröße (wird sich mit jedem Handel ändern), der Prozentsatz des Risikos, den Sie pro Trade nehmen wollen (wird abhängig von Ihrem Risikoprofil festgelegt) und Ihrem Handelsplan (Einstieg, Stop-Loss und Exit-Level) . Sie erhalten die Anzahl der Aktien, die Sie idealerweise Handel mit Belohnung, Risiko-Verhältnis (wie oft die Belohnung ist verglichen mit Risiko) und andere Details des Handels. Was Sie tun sollten, ist mit verschiedenen Einträgen und Exits experimentieren, um zu sehen, wie sich Ihre Handelsgröße ändert. Festere Stopps ermöglichen es Ihnen, mehr Aktien zu handeln, damit Ihre gesamten Handel Wert erhöht. Eine Erhöhung des Risikoprozentsatzes von Standard 1 auf 2 erhöht ebenfalls den gesamten Handelswert. Ich hoffe, Sie finden die Position Dimensionierung Taschenrechner nützlich in Ihrem Handel, Handel und Geld-Management. Viel Glück mit Ihrem Trading :-) UNIT C Systemmodellierung 3.Die Positionsgröße Risikomanagement tritt auf, wenn Sie sich vor dem Eintritt in den Markt fragen: Wie viele Lose werde ich kaufen oder verkaufen? Dies ist eine Frage, die jeder Trader hat Zu beantworten, ob sie es bewusst oder nicht. In den folgenden Abschnitten können Sie eine präzise Formel anwenden und diese Frage bewusst beantworten, anstatt nur etwas aus Ihrem Hut herauszuziehen. Position Größe ist eine Entscheidung, die jeder macht, damit Sie besser tun es bewusst und folgen Sie einem Plan. In Ralph Vince39s Experimenten (siehe vorigen Abschnitt) hatten die vierzig Teilnehmer eine konstante Win-Rate von 60 und ein konstantes Payoff-Verhältnis von 2: 1. Von da an mussten sie eine Risikomanagementstrategie finden. Gute Geld-Manager erkennen, es gibt nicht viel können sie über Glück und Payoff tun und dass Erfolg in spekulativen Handel oft Scharniere auf die Größe jeder Position. Dies bedeutet, ein Maximum-Verlust-Szenario und diszipliniert genug, um es zu halten. Zu viele Händler investieren inkonsistente Mengen in jedem Handel, während sie nur ein paar Regeln zu folgen haben. Inkonsequente oder Überdimensionierung eines einzelnen Handels wird zu Drawdowns in Ihrem Konto führen, die Sie auslöschen könnte. Zu wissen, wie viel Sie in einem einzigen Handel im Vergleich zu Ihrem Gesamtkapital gefährdet haben, wird Ihr Trading helfen, viel stabiler zu werden. Wie Sie die Positionsgröße berechnen Mit dem Abstand zwischen Ihrem Einstiegspunkt und Ihrem Stoppverlust ist der effektivste Weg, um die maximale Risikobetrag zu bestimmen. Händler können ihre Positionen maßschneidern, um im Einklang mit ihren maximal tolerierbaren Verlusten zu bleiben, zum Beispiel durch Verringern der Positionsgröße, wenn der Anschlag weiter entfernt ist. Größe einer Position. Müssen Sie wissen: Wie viel Geld Sie haben, um zu handeln Welche Prozentsatz Ihres Geldes sind Sie bereit zu riskieren Was ist der Abstand zwischen dem Eintrittspreis und dem Stop-Loss für jeden Trade Was ist der Pip-Wert pro Standard-Los des Währungspaares gehandelt Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Konto mit 10.000 US-Dollar und Sie sind bereit, 2 in einem schlechten Handel zu verlieren. Du erwägst eine Position auf dem USDJPY und der Stopverlust für diesen Trade wird auf eine Distanz von 50 Pips gesetzt. Der aktuelle Pip-Wert pro Standard-Los ist, sagen wir, 9,85 US-Dollar. Sie sind nun bereit, Ihre Position 39s Größe zu berechnen, indem Sie die Formel: Position Größe ((Konto Wert x Risiko pro Handel) Pips riskiert) Pip-Wert pro Standard-Los ((10.000 US-Dollar X 2) 50) 9.85 (200 USD 50 Pips ) 9,85 4 USD 9,85 USD 0,40 Standard-Chargen (4 Mini-Chargen oder 40.000 Währungseinheiten) Falls Sie mehrere Positionen eröffnen werden. Würde die gleiche Gleichung verwendet werden, um das Gesamtrisiko in allen offenen Positionen zu begrenzen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass eine maximale Anzahl von offenen Positionen vorher gesetzt werden muss und ein partielles Risiko jeder Position zugeordnet wird. Nehmen Sie zum Beispiel das gleiche 10.000 US-Dollar-Konto ein und begrenzen Sie das Gesamtrisiko, um bei 6. Verlieren Sie nun jedem Handel eine gewisse Risikotoleranz, bis Sie die Summe 6 erreichen - von dort aus können keine neuen Positionen geöffnet werden. Eines der Merkmale des Risikos eines festen Prozentsatzes ist, dass es den Händler zwingt, in Prozent und nicht Pips zu denken. Wenn Sie immer den gleichen Prozentsatz riskieren, können Sie einen Gewinn erzielen, auch wenn die Summe der Netto-Pip-Menge negativ ist. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel: Wenn ich nur 1.000 Dollar in meinem Konto zu beginnen, wie kann ich richtig Größe der Positionen Wir wissen, dass es viele Händler in der Liebe mit dem Forex, die sehr kleine Kontostände haben. Das ist nicht ungewöhnlich. Viele Händler melden durchschnittliche Kontostände von weniger als 10.000 US-Dollar. Wenn Sie einen kleinen Kontostand haben und Sie Ihr Risiko niedrig halten möchten, wählen Sie einen Makler-Händler, der fraktionierte Losgrößen anbietet. Viele Händler haben Losgrößen viel kleiner als 10.000 Maßeinheiten, das sogenannte ldquomicro Konten rdquo. Andrei Pehar, im Webinar ldquoInstitutional Handelsstrategien: Geldmanagement 101 rdquo, erklärt das Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung und wie man die Losgröße berechnet. Er erklärt, warum so viele Händler Hunderte von Stunden ausgeben und Tausende von Dollar versuchen, herauszufinden, wo eintreten und verlassen Sie den Markt, während sie kaum sogar einen Gedanken auf, wie viel Risiko für jeden Handel und wenn zu erhöhen oder verringern dieses Risiko. In diesem Webinar gewidmet ldquoRisk Management rdquo, beantwortet Valeria Bednarik die Frage, warum, wenn wir Regeln für den Handel haben wir don39t haben wir Regeln für die Verwaltung von Geld in den Forex-Märkten. Sie listet sehr nützliche Ideen und Regeln auf, ergänzt durch Excel-Tabellen und spezielle Chart-Setups. Risikomessungen auf Basis des Eigenkapitals Die im vorherigen Abschnitt erläuterte Positionsgrößenberechnung bezieht sich auf das Gesamtkapital unseres Handelskontos in Bezug auf den Kontostand. Die Geldmanagementtechniken, die wir sehen werden, können sich erheblich verbessern, vorausgesetzt, dass es andere Möglichkeiten gibt, unser Gesamtkapital zu bewerten. Anstatt zu entscheiden, wie viel Marge auf Risiko auf der Grundlage des Kontostandes, können Sie das Eigenkapital. Eigenkapital sollte so verstanden werden, wie viel Geld Sie wirklich zu jedem Zeitpunkt und zu jeder Zeit haben. Es gibt eine gemeinsame Verwirrung, was ist das Konto Billigkeit und was ist der Kontostand. Im Handel gibt es einen Anschein, dass je mehr Geld Sie haben, desto leichter ist es, Geld zu verdienen. Aber in Wirklichkeit hat die Größe eines Traderrsquos-Konto absolut, positiv nichts mit der Menge der Rückkehr, die Händler bekommen können, zu tun. Wenn Sie ein 1000 oder ein 100.000 US-Dollar-Konto und verwenden Sie 40 der Marge auf den Handel, sind Sie (Nicht in absoluten Zahlen) Let39s differenzieren die Dinge durch die Bereitstellung von drei grundlegenden Modelle, wo Eigenkapital verwendet werden, um die Position Größe berechnen: Core Equity Modell - Free Margin It39s wichtig zu verstehen, was bedeutet, durch den Kern Eigenkapital, da Ihr Geldmanagement von diesem Eigenkapital abhängen kann. Das Kernkapital ist die Marge, die dem Handel zur Verfügung steht. Angenommen, Sie sind nicht gehebelten, haben Sie ein Gleichgewicht von 10.000 US-Dollar und Sie geben einen Handel mit einem Mini-Los (1.000 US-Dollar), dann ist Ihr Kernkapital oder freie Marge 9.000 US-Dollar. Wenn Sie einen weiteren 1000 US-Dollar-Handel geben, wird Ihr Kernkapital 8.000 sein. Es ist das einfachste Modell von allen, da es nur berücksichtigt die Menge benötigt, um eine Position zu öffnen. Unser Kernkapital entspricht dem anfänglichen Kernkapital abzüglich der Beträge für jede der Positionen, unabhängig davon, wie sie sich entwickeln. Wenn Ihr Kernkapital steigt oder sinkt, können Sie den Dollarbetrag Ihres Risikos anpassen. Nach dem obigen Beispiel, wenn Sie eine zweite offene Position hinzufügen möchten. Würde Ihr Kernkapital auf 8.000 fallen und Sie sollten Ihr Risiko auf 800 begrenzen, sollte die Grenze von 10 der verfügbaren Marge sein. Gleichzeitig können Sie auch Ihr Risikopotenzial steigern, wenn Ihr Kernkapital steigt. Wenn Sie erfolgreich gehandelt haben und einen Gewinn von 5.000 US-Dollar erzielt haben, liegt Ihr Kernkapital jetzt bei 15.000 US-Dollar. Sie würden Ihr Risiko auf das neu eingestellte Kernkapital pro Transaktion beziehen. An einem gewissen Punkt bedeutet es auch, dass Sie mehr aus dem Gewinn als aus dem ursprünglichen Ausgangssaldo riskieren könnten. Einige Händler können sogar das Risiko in den realisierten Gewinnen erhöhen für mehr Gewinnpotential. Wir werden diese Technik weiter in diesem Kapitel sehen. Total Equity-Modell Nach diesem Modell wird unser Eigenkapital durch den im Kontostand verfügbaren Gesamtbetrag sowie den Wert aller offenen Positionen bestimmt. Ob diese positiv oder negativ sind. Dies bedeutet, dass bei einer positiven Positi - onsstellung das neue Risiko des Risikos im Verhältnis zum Saldo zuzüglich der nicht realisierten Gewinne (bzw. Verluste, falls die Positionen verloren gehen) berechnet wird. Reduziertes Gesamt-Equity-Modell Dieses Modell ist eine Kombination der beiden Vorgänger und ist etwas komplexer. Die Berechnung des Eigenkapitals ist das Ergebnis des Kapitals, das in offenen Positionen verwendet wird, die vom Ausgangssaldo abgezogen werden (wie im Kern-Aktien-Modell), aber jeder Nutzen, der sich aus einem Stop-Stop-Verlust ergibt (Reduzierung eines potenziellen Verlustes oder Gewährleistungsgewinns) Auch berücksichtigt. Wie bereits erwähnt, verwenden wir die Stop-Loss, um das maximale Risiko auf dem Forex-Markt zu berechnen, weil eine Forex-Position eine Margin-Position ist. Als Händler haben Sie die Verpflichtung, Verluste zu verlangen, aber es gibt keine physische Lieferung der gehandelten Währung, weil Sie nicht tatsächlich Besitz von 10.000 US-Dollar, wenn Sie ein Mini-Lot, zum Beispiel handeln. Was Sie wirklich besitzen, ist Ihre Verpflichtung, und daher sollte Ihre Position Dimensionierung sollte auf dieser eher als die gesamte Nominalwert (die Leverage-Position Größe). Dies bedeutet auch, dass das Risiko der Ruine wird riesig, wenn Sie über Hebelwirkung. Eine Überhemmung ist beispielsweise dann gegeben, wenn Sie versuchen, die Positionsgrößen auf der Grundlage der Mindestanforderungen zu maximieren. Dies ist die Formel für die Berechnung einer Position 39s Größe unter Berücksichtigung des Eigenkapitals (durch das Eigenkapital verstehen wir die drei genannten Equity-Bewertungen): Core Equity Nutzung Da die Idee des Risikomanagements und nicht über die Nutzung von Konten bleibt ein bleibendes Thema für viele strebende Händler, wir Werden einige Zahlen laufen und eine Ausübung nutzen, um die freie Marge entsprechend dem Hebel zu berechnen. In der Hoffnung, dies wird diese Konzepte ein wenig klarer. Let39s sagen, Sie haben einen Kontostand von 10.000 US-Dollar und eine maximal zulässige 200: 1 Hebelwirkung. Am Anfang, ohne offene Positionen. Die nutzbare Marge liegt bei 100. Sie entscheiden, einen Handel mit 2 der verfügbaren Marge zu öffnen. Jetzt, egal wie viele Zacken Sie denken, dass Sie von einem Handel ziehen können, annehmen, dass youveve beschlossen, einen Eintrag 2 zu verwenden - dieses ist, wieviel Margin you39re verwenden wird. Und egal, wie attraktiv ein Handel aussieht oder wie vielversprechend die Rendite ist, werden Sie diszipliniert bleiben, indem Sie nur diese Menge an Eigenkapital. Herersquos, wie Sie bestimmen, wie viel ein 2-Eintrag ist: Core Equity (Verwendbare Marge): 5,000 USD Verwendet Margin: 2 5,000 X 0,02 100 USD Mit einem 200: 1 Hebelwirkung einen Eintrag von 100 US-Dollar net Sie 2 US-Dollar pro Pip. Der Grund dafür ist, dass 100 US-Dollar 200-Hebel-200.000 $, die 2 Mini-Lizenzen entspricht. Die wiederum ca. 2 US-Dollar pro Pip bezahlt. Nach Abschluss des Handels zeigt Ihr Konto: Kontostand: 5.000 USD Verwendbare Marge: 4.894 USD (Einstiegsgröße plus 3 Pips zu 2 USD pro Pip 6 USD) Verwendeter Margin Prozentsatz: 2.1 (nach Faktorisierung des Spread) Preis: 1.3790 Markt bewegt sich gegen Sie um 20 Pips und ist jetzt bei 1.3770. Nachdem der Markt sich gegen Sie bewegt hat, bemerken Sie, wie sich der verwendete Margin-Prozentsatz ändert: Verwendbare Marge: 4,854 USD Verwendetes Margin-Prozentsatz: 3,0 (4,854 - 5,000 146 USD rarr 146 4854 3,0) Der Wechselkurs bewegt sich gegen Sie weitere 30 Pips und ist jetzt bei 1.3740 . Dies wiederum verändert die verwendete Marge und damit die freie Marge: Verwendbare Marge: 4,794 (30 Pips Drawdown bei 2 USD pro Pip 60 USD rarr 60 ndash 4,854 4,794 USD) Verwendetes Margin-Prozentsatz: 4,3 (4,794 ndash 5,000 206 rarr 206 4.794 4.3) Verwendbarer Margin-Prozentsatz: 95.7 (100 - 4.3 95.7) Dies ist im Grunde, wie Sie die Mathematik, um Ihre Margin Nutzung, Ihre verfügbare Marge zu bestimmen. Und welche Art von Risiko-Exposition haben Sie auf dem Markt. Die andere kritische Komponente ist zu wissen, wie weit der Markt gegen Sie bewegen kann, bevor Sie Ihr Konto beschädigen. Fortsetzung mit diesem Übungshellip Nutzbare Marge: 4.794 USD Einträge: 2 Preis pro Pip. 4 USD (2 Einträge zu jeweils 100 USD, Leveraged 200 mal 4 USD pro Pip) Verwendbarer Margin-Prozentsatz: 4.3 Verwendbarer Margin-Prozentsatz: 95.7 Mit einer nutzbaren Marge von 4.794 USD und einer Pip-Bewegung von 4 USD müsste der Markt 1,198 bewegen Pips gegen Sie, bevor Sie einen Margin-Aufruf erhalten. 4.794 USD 4 USD pro Pip 1.198 Pips (4 USD X 1.198 4.792 USD) Das heißt, der Wechselkurs müsste bis auf 1.2542 gehen, bevor ein Margin Call geschieht: (1.3740 - 1.198 Pips 1.2542) Solange Sie nicht über-Leveraged sind, Können Sie den Drawdowns standhalten. Wieder als ein Risiko-und Geld-Manager, ist es zwingend erforderlich, dass Sie diese einfachen und grundlegenden Berechnungen kennen. In diesem Beispiel hatten Sie eine 200: 1 Hebelwirkung. Bedeutet dies, dass Sie mehr riskieren können, weil nur, weil Sie gehebelten Absolut nicht, bedeutet es, dass Sie weniger in Bezug auf Prozentsatz und erhalten die gleiche Belohnung. Lassen Sie Ihre Marge nie unterhalb der erforderlichen Schwelle Ihres Brokers fallen. Wenn Sie offene Trades haben, überwachen Sie immer, was mit Ihrer Marge passiert. Einige Margin-Anrufe auftreten, wenn Ihre Marge unter 30 fällt, rufen einige Broker bei 20. Finden Sie heraus, was sind die Anforderungen Ihres Brokers.
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